PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTAP returned 19.37% vs 1964.55% for INTW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

XTAP

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.37%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и INTW

2026 (YTD)2025
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.29%15.21%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between XTAP and INTW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов XTAP и INTW

Секторы
XTAP
INTW

Технологии

35.7%
66.7%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTAP
35.7%
INTW
66.7%

Финансовые услуги

XTAP
11.6%
INTW

-

Коммуникационные услуги

XTAP
11.3%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.2%
INTW

-

Здравоохранение

XTAP
8.5%
INTW

-

Промышленность

XTAP
8.3%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

XTAP
4.9%
INTW

-

Энергетика

XTAP
3.5%
INTW

-

Коммунальные услуги

XTAP
2.4%
INTW

-

Недвижимость

XTAP
1.9%
INTW

-

Сырьевые материалы

XTAP
1.8%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

XTAP vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAPINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
13.25

-9.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
5.13

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.65

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.34

40.32

-28.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.48

91.49

-29.02

XTAP vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.06, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTAP и INTW

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-60.58%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-49.34%

+47.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-12.49%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-29.66%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

21.70%

-21.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и INTW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 2.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

55.81%

-53.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

119.10%

-115.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

150.14%

-145.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

148.88%

-134.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

148.88%

-134.52%

Сравнение комиссий XTAP и INTW

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и INTW

Ни XTAP, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and INTW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to XTAP (2.05%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs 19.37% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

XTAP and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор