PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с FFTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

XTAP и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и FFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-4.02%23.38%18.36%12.40%-51.08%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий XTAP и FFTY

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XTAP vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.14

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

3.05

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.12

+0.57

Корреляция

Корреляция между XTAP и FFTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и FFTY

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и FFTY

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-59.46%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-23.29%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.35%

+32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-22.38%

+18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

7.97%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

14.46%

-13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

28.72%

-26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

34.49%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

29.00%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

27.17%

-12.57%