PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

XTAP и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%6.88%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий XTAP и DFUS

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XTAP vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.52

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

7.30

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Корреляция

Корреляция между XTAP и DFUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и DFUS

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и DFUS

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-24.62%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.31%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.29%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.00%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.60%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и DFUS

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

5.45%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

9.77%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

18.53%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.38%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.38%

-2.78%