PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

XTAP и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий XTAP и DFAU

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

XTAP vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.56

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.56

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

7.42

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между XTAP и DFAU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и DFAU

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и DFAU

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-23.61%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.45%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.36%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.12%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.62%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и DFAU

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.99%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.39%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.67%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.52%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.03%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.87%

-2.27%