Сравнение XT01.L с TR7G.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 1.44%/yr for TR7G.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и TR7G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как TR7G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR7G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TR7G.L с доходностью -0.28%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и TR7G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | -5.80% |
Correlation
The correlation between XT01.L and TR7G.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between XT01.L and TR7G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. TR7G.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
TR7G.L
Сравнение XT01.L c TR7G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | TR7G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.02 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и TR7G.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TR7G.L в -20.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и TR7G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -20.51% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.09% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -7.34% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.64% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -13.27% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -12.82% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.08% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и TR7G.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR7G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.56% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.33% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 5.90% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.27% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.90% | -0.56% |
Сравнение комиссий XT01.L и TR7G.L
И XT01.L, и TR7G.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и TR7G.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and TR7G.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L and TR7G.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и TR7G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор