Сравнение TR7G.L с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
TR7G.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TR7G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR7G.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 0.87% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | -5.80% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.44% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 2.44%.
TR7G.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TR7G.L и VDST.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDST.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TR7G.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
VDST.L
Сравнение TR7G.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TR7G.L и VDST.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и VDST.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 4.07% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и VDST.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR7G.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -0.36% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -0.11% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -0.36% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -0.03% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -0.03% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.02% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и VDST.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.52% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 4.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 7.16% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 8.94% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 9.01% | -0.05% |