PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR7G.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TR7G.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TR7G.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A
0.87%-0.02%3.75%-1.47%1.43%-1.10%3.37%5.65%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, TR7G.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью 0.93%.


TR7G.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
0.92%
3 года*
1.17%
5 лет*
1.35%
10 лет*

PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий TR7G.L и PRIT.L

TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TR7G.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR7G.L
Ранг доходности на риск TR7G.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7G.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7G.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7G.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7G.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7G.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR7G.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR7G.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.03

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.05

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.08

+0.26

TR7G.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR7G.L на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR7G.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR7G.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Корреляция

Корреляция между TR7G.L и PRIT.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR7G.L и PRIT.L

Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%


TTM2025202420232022202120202019
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A
4.07%4.11%4.14%3.67%1.71%0.85%1.38%1.94%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TR7G.L и PRIT.L

Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, примерно равная максимальной просадке PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и PRIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TR7G.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.51%

-20.06%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.41%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-16.09%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-14.04%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-12.47%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TR7G.L и PRIT.L

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.08% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TR7G.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.47%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

7.15%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

8.93%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

9.40%

-0.44%