Сравнение BBRT.L с VDTY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).

BBRT.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBRT.L и VDTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBRT.L и VDTY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)	0.91%	-0.87%	2.21%	-1.99%	-2.50%	-1.20%	4.45%	3.80%
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	1.49%	-1.31%	2.87%	-1.42%	-1.90%	-1.48%	4.52%	3.27%

Разные валюты инструментов

BBRT.L торгуется в GBP, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBRT.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 1.49%.

BBRT.L

1 день: -0.61%

1 месяц: -0.82%

С начала года: 0.91%

6 месяцев: 2.06%

1 год: -0.04%

3 года*: 0.07%

5 лет*: 0.40%

10 лет*: —

VDTY.L

1 день: -0.09%

1 месяц: -0.08%

С начала года: 1.49%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 0.44%

3 года*: 0.30%

5 лет*: 0.67%

10 лет*: 1.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BBRT.L:

BBRT.L с BBTR.DE BBRT.L с AGGH BBRT.L с PRIT.L BBRT.L с XT01.L BBRT.L с BBUS.L BBRT.L с XUT3.L BBRT.L с BBLL.L

Часто сравнивают с VDTY.L:

VDTY.L с XUT3.L VDTY.L с J13U.L VDTY.L с MUNI.L VDTY.L с PR1T.L VDTY.L с CBU7.L VDTY.L с PRIT.L VDTY.L с TRSX.L

Сравнение комиссий BBRT.L и VDTY.L

BBRT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBRT.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

VDTY.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

BBRT.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBRT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VDTY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRT.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BBRT.L	VDTY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.01	0.06	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	0.13	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.02	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	0.15	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.10	0.26	-0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRT.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRT.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VDTY.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRT.L и VDTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BBRT.L	VDTY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.01	0.06	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.07	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.17	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.15	-0.08

Корреляция

Корреляция между BBRT.L и VDTY.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRT.L и VDTY.L

BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	4.23%	4.29%	4.31%	3.40%	2.09%	1.21%	1.54%	2.34%	2.33%	1.57%	0.99%

Просадки

Сравнение просадок BBRT.L и VDTY.L

Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и VDTY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BBRT.L	VDTY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.57%	-18.99%	-5.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.56%	-3.23%	-4.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.20%	-16.60%	+0.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.09%	-6.69%	-12.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.73%	-6.61%	-10.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.37%	1.25%	+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRT.L и VDTY.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BBRT.L	VDTY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.09%	2.59%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.52%	4.98%	-0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.29%	7.65%	-0.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.88%	9.01%	-0.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.64%	10.22%	-0.58%

Сравнение BBRT.L с VDTY.L

Доходность

Сравнение доходности BBRT.L и VDTY.L

Сравнение доходности по годам BBRT.L и VDTY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BBRT.L

VDTY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BBRT.L и VDTY.L

Доходность на риск

BBRT.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

BBRT.L

VDTY.L

Сравнение BBRT.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BBRT.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRT.L и VDTY.L

Просадки

Сравнение просадок BBRT.L и VDTY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BBRT.L и VDTY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)