Сравнение XT01.DE с PR1G.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и PR1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.DE и PR1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | -1.28% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and PR1G.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
PR1G.DE
Сравнение XT01.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.DE | PR1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.43 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 0.87 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и PR1G.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и PR1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -20.86% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.85% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -7.94% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -17.71% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -18.36% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -11.48% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.39% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и PR1G.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.17% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.01% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 4.05% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.47% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 6.10% | +1.17% |
Сравнение комиссий XT01.DE и PR1G.DE
XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и PR1G.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.DE.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.05% for PR1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и PR1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор