PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT01.DE с EUN6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.DE с EUN6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 1.42%/yr for EUN6.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for EUN6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и EUN6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%.

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.DE и EUN6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.70%-0.16%

Correlation

The correlation between XT01.DE and EUN6.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

XT01.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XT01.DEEUN6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.72

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.81

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.87

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

1.90

+1.76

XT01.DE vs. EUN6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN6.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и EUN6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и EUN6.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и EUN6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.DEEUN6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-4.94%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.98%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-0.98%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-1.47%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.08%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.32%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.44%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и EUN6.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.DEEUN6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.11%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

0.57%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

1.17%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

0.80%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

0.70%

+6.57%

Сравнение комиссий XT01.DE и EUN6.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUN6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и EUN6.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XT01.DE and EUN6.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.

XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.07% for EUN6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и EUN6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор