Сравнение XSXG.L с USLV.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XSXG.L tracks the S&P 500 Index while USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 4.40%/yr for USLV.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for USLV.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и USLV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 1.11%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам XSXG.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 9.44% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and USLV.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between XSXG.L and USLV.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
USLV.L
Сравнение XSXG.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.16 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.40 | +14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.12 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и USLV.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и USLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -27.37% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.96% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -10.71% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.23% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.16% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.13% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и USLV.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.76% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.01% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.34% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.11% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.00% | -0.09% |
Сравнение комиссий XSXG.L и USLV.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и USLV.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and USLV.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
XSXG.L tracks S&P 500 Index, while USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.35% for USLV.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и USLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор