Сравнение XSXG.L с SPY5.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XSXG.L tracks the S&P 500 Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 19.08%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXG.L показывает доходность 10.62%, а SPY5.L немного выше – 10.73%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам XSXG.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.73% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | 3.09% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and SPY5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XSXG.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
SPY5.L
Сравнение XSXG.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.02 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 13.67 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и SPY5.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -25.97% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.19% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -21.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.22% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.27% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и SPY5.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.42% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.52% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.82% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.35% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.47% | -2.56% |
Сравнение комиссий XSXG.L и SPY5.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и SPY5.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSXG.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.
XSXG.L tracks S&P 500 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор