Сравнение XSXG.L с SPXD.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 19.32%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и SPXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXG.L показывает доходность 10.62%, а SPXD.L немного выше – 10.89%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и SPXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 10.89% | 9.16% | 27.77% | 20.57% | 3.24% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and SPXD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between XSXG.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
SPXD.L
Сравнение XSXG.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | SPXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.02 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 13.73 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и SPXD.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и SPXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -26.07% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.17% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -20.92% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.66% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.11% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и SPXD.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.41% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.47% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.71% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.31% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.09% | -3.18% |
Сравнение комиссий XSXG.L и SPXD.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и SPXD.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPXD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.87% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSXG.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XSXG.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.05% for SPXD.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и SPXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор