PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSXE.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXE.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSXE.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSXE.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSXE.DE returned 9.54%/yr vs 12.12%/yr for SC0D.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XSXE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXE.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXE.DE показывает доходность 9.55%, а SC0D.DE немного выше – 9.71%.

XSXE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
5.76%
С начала года
9.55%
1 год
19.28%
3 года*
14.19%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXE.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSXE.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		9.55%21.25%7.59%14.31%-9.71%21.70%-0.75%25.76%-10.80%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.59%

Correlation

The correlation between XSXE.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between XSXE.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSXE.DE:
XSXE.DE с XB4A.DEXSXE.DE с EXXX.DEXSXE.DE с EUPE.DEXSXE.DE с LCUK.DEXSXE.DE с MIVA.DEXSXE.DE с PRAZ.DEXSXE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

XSXE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXE.DE
Ранг доходности на риск XSXE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXE.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXE.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSXE.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.79

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.71

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

6.00

+1.69

XSXE.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXE.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXE.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSXE.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка XSXE.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXE.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXE.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.50%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.93%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-16.54%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-23.38%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.85%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.06%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.12%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXE.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XSXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXE.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.36%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

16.12%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.55%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

17.90%

-2.09%

Сравнение комиссий XSXE.DE и SC0D.DE

XSXE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXE.DE и SC0D.DE

Ни XSXE.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSXE.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XSXE.DE.

XSXE.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XSXE.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXE.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор