PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXD.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXD.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 15.18%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%.

XSXD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.90%
1 год
25.68%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		11.41%4.89%32.52%22.75%0.51%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%2.08%

Correlation

The correlation between XSXD.DE and XDEQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between XSXD.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с 2B7C.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с IBCF.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XSXD.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXD.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.78

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.56

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.04

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.17

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXD.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXD.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.80

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXD.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-32.16%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.22%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-20.59%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.75%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.56%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и XDEQ.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXD.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.36%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.32%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.64%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.12%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.35%

-0.76%

Сравнение комиссий XSXD.DE и XDEQ.DE

XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и XDEQ.DE

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.81%0.94%1.09%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XSXD.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XSXD.DE is categorized as S&P 500, while XDEQ.DE is Global Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор