Сравнение XSXD.DE с DGRW
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.47%/yr vs 13.54%/yr for DGRW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.99%.
XSXD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.92% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.28% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.99% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | 5.16% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and DGRW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between XSXD.DE and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
DGRW
Сравнение XSXD.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXD.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.15 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 12.51 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и DGRW
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -31.38% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.16% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -20.78% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.03% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.71% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.55% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и DGRW
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.81% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.88% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 10.46% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.24% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.98% | -2.38% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и DGRW
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и DGRW
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DGRW в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.29% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and DGRW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
XSXD.DE is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор