Сравнение XSX6.L с XDWL.DE
XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSX6.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 13.92%/yr for XDWL.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.L и XDWL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX6.L торгуется в GBp, в то время как XDWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у XDWL.DE с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям XDWL.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.92% соответственно.
XSX6.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 10.12%
XDWL.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам XSX6.L и XDWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 6.04% | 26.36% | 3.77% | 13.18% | -4.98% | 16.80% | 3.80% | 20.52% | -9.91% | 15.28% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.01% | 13.51% | 20.58% | 17.86% | -9.09% | 23.55% | 11.39% | 24.40% | -3.69% | 12.34% |
Correlation
The correlation between XSX6.L and XDWL.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between XSX6.L and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.L vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск
XSX6.L
XDWL.DE
Сравнение XSX6.L c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX6.L | XDWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.21 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 16.36 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX6.L | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.56 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.L и XDWL.DE
Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что больше максимальной просадки XDWL.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и XDWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.L | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.35% | -26.24% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -6.44% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | -19.69% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -19.69% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.43% | -26.24% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.09% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.37% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.66% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.L и XDWL.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.L | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.83% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 7.55% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.59% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.68% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.89% | +0.95% |
Сравнение комиссий XSX6.L и XDWL.DE
XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.L и XDWL.DE
XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSX6.L and XDWL.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.
XSX6.L is categorized as Europe Equities, while XDWL.DE is Global Equities. XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XDWL.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.12% for XDWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и XDWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор