PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX6.L returned 13.74%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX6.L показывает доходность 6.04%, а JRDE.L немного выше – 6.15%.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%3.71%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between XSX6.L and JRDE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between XSX6.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и JRDE.L

Секторы
XSX6.L
JRDE.L

Финансовые услуги

24.2%
23.7%

Промышленность

20.5%
20.4%

Здравоохранение

12.8%
13.3%

Технологии

8.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.6%

Энергетика

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
JRDE.L
20.4%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
JRDE.L
13.3%

Технологии

XSX6.L
8.5%
JRDE.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
JRDE.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
JRDE.L
6.6%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
JRDE.L
5.2%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
JRDE.L
6.0%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
JRDE.L
3.6%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.61

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
6.52

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.86

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.70

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

19.75

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и JRDE.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-24.20%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.94%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-12.84%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.36%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.38%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.16%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и JRDE.L

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.19% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.30%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

38.77%

-26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

22.96%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

22.96%

-7.12%

Сравнение комиссий XSX6.L и JRDE.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и JRDE.L

XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XSX6.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор