PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с ISF.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while ISF.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 9.08%/yr for ISF.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX6.L показывает доходность 6.04%, а ISF.L немного ниже – 6.01%. За последние 10 лет акции XSX6.L превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.08% соответственно.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

ISF.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
21.00%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.86%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.01%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%13.10%

Correlation

The correlation between XSX6.L and ISF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.87

The correlation between XSX6.L and ISF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и ISF.L

Секторы
XSX6.L
ISF.L

Финансовые услуги

24.2%
24.8%

Промышленность

20.5%
13.8%

Здравоохранение

12.8%
13.8%

Технологии

8.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.7%

Энергетика

5.8%
11.9%

Сырьевые материалы

5.0%
8.6%

Коммунальные услуги

4.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
ISF.L
24.8%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
ISF.L
13.8%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
ISF.L
13.8%

Технологии

XSX6.L
8.5%
ISF.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
ISF.L
12.8%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
ISF.L
4.7%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
ISF.L
11.9%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
ISF.L
8.6%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
ISF.L
5.3%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
ISF.L
2.6%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
ISF.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Доходность на риск

XSX6.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LISF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.95

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.74

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

8.02

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISF.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и ISF.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и ISF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-45.00%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.82%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-12.69%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-12.69%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-34.13%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.01%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.45%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.61%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и ISF.L

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 3.19% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.25%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.31%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.73%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.55%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

14.84%

+1.00%

Сравнение комиссий XSX6.L и ISF.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и ISF.L

XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.87%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and ISF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.07% for ISF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и ISF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор