PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с XZHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с XZHY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XZHY.DE (Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XZHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX6.DE returned 15.19%/yr vs 7.19%/yr for XZHY.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XZHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и XZHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у XZHY.DE с доходностью 5.34%.

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.34%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.74%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.49%

XZHY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.70%
1 год
8.85%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и XZHY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.29%20.91%8.35%15.54%3.52%
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		5.34%-3.17%13.38%8.40%-5.88%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and XZHY.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с HYGXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с FAHY.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. XZHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c XZHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX6.DEXZHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.51

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.20

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.86

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.54

-0.67

XSX6.DE vs. XZHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZHY.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и XZHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и XZHY.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки XZHY.DE в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XZHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEXZHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-11.51%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-3.11%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-11.51%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.95%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.47%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.93%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и XZHY.DE

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEXZHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.36%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

3.86%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

5.90%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

7.57%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

7.57%

+7.75%

Сравнение комиссий XSX6.DE и XZHY.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XZHY.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и XZHY.DE

Ни XSX6.DE, ни XZHY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and XZHY.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XZHY.DE.

XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while XZHY.DE is High Yield Bonds. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XZHY.DE tracks Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.25% for XZHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и XZHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор