PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX6.DE returned 13.95%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%1.58%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and XCMC.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.05

The correlation between XSX6.DE and XCMC.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.66

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.21

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.72

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

8.44

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCMC.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-22.91%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.80%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-14.82%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.42%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-12.68%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.45%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 4.26%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.94%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

15.31%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

17.48%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.33%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.33%

-1.72%

Сравнение комиссий XSX6.DE и XCMC.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и XCMC.DE

Ни XSX6.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and XCMC.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while XCMC.DE is Commodities. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор