PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 9.14%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.71% соответственно.

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and CEMS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between XSX6.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.37

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.26

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.29

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

12.37

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-40.20%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.99%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.57%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-19.55%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-40.20%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.26%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.49%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.17%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.87%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.23%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.43%

-1.82%

Сравнение комиссий XSX6.DE и CEMS.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и CEMS.DE

Ни XSX6.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSX6.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор