PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с AW1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с AW1T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) are both Europe Equities funds - XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX6.DE returned 13.95%/yr vs 20.19%/yr for AW1T.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AW1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и AW1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX6.DE показывает доходность 7.40%, а AW1T.DE немного ниже – 7.24%.

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и AW1T.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-1.27%
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%18.73%7.29%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and AW1T.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between XSX6.DE and AW1T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUPE.DEAW1T.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. AW1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c AW1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DEAW1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.28

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.42

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

8.19

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. AW1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1T.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и AW1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DEAW1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.50

-0.91

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и AW1T.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AW1T.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и AW1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEAW1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-14.81%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.88%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-14.81%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.14%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.63%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и AW1T.DE

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEAW1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.45%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.46%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.06%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

13.79%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

13.79%

+1.82%

Сравнение комиссий XSX6.DE и AW1T.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AW1T.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и AW1T.DE

Ни XSX6.DE, ни AW1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and AW1T.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AW1T.DE.

XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while AW1T.DE tracks MSCI EMU Value. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.25% for AW1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и AW1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор