PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs 14.16%/yr for WTEH.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно ниже, чем у WTEH.DE с доходностью 28.87%.

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%-0.88%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and WTEH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between XSVT.DE and WTEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

XSVT.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVT.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.15

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

6.93

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

15.94

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVT.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEH.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVT.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, примерно равная максимальной просадке WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-28.22%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-5.93%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-10.31%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.05%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-14.64%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.58%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и WTEH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.17%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.77%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.45%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

15.57%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.39%

+3.44%

Сравнение комиссий XSVT.DE и WTEH.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и WTEH.DE

Ни XSVT.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSVT.DE and WTEH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WTEH.DE.

XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор