PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs 12.43%/yr for BCFE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%3.44%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and BCFE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between XSVT.DE and BCFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

XSVT.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVT.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.14

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.83

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

11.89

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVT.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVT.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-32.93%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.14%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-11.00%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.36%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-13.69%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.50%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и BCFE.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

12.10%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

13.88%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.51%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.30%

+3.53%

Сравнение комиссий XSVT.DE и BCFE.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и BCFE.DE

Ни XSVT.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSVT.DE and BCFE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор