PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSUS.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSUS.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XSUS.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSUS.TO returned 14.90%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSUS.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSUS.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSUS.TO показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSUS.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%18.28%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between XSUS.TO and QQC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.83

The correlation between XSUS.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSUS.TO и QQC.TO

Секторы
XSUS.TO
QQC.TO

Технологии

38.4%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Технологии

XSUS.TO
38.4%
QQC.TO
53.8%

Финансовые услуги

XSUS.TO
11.6%
QQC.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XSUS.TO
9.8%
QQC.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

XSUS.TO
9.5%
QQC.TO
12.3%

Здравоохранение

XSUS.TO
8.6%
QQC.TO
4.2%

Промышленность

XSUS.TO
8.3%
QQC.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

XSUS.TO
4.0%
QQC.TO
7.7%

Энергетика

XSUS.TO
3.5%
QQC.TO
0.6%

Коммунальные услуги

XSUS.TO
2.4%
QQC.TO
1.4%

Недвижимость

XSUS.TO
2.1%
QQC.TO
0.1%

Сырьевые материалы

XSUS.TO
1.6%
QQC.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

XSUS.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSUS.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSUS.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.80

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.64

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.53

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

11.21

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSUS.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSUS.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSUS.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSUS.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.02

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSUS.TO и QQC.TO

Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSUS.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-31.81%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-12.14%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-22.59%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-31.81%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.05%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.82%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XSUS.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) составляет 2.83%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSUS.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.39%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.58%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

15.33%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

20.85%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.81%

-4.24%

Сравнение комиссий XSUS.TO и QQC.TO

XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSUS.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSUS.TO and QQC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for XSUS.TO.

XSUS.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. XSUS.TO tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for XSUS.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSUS.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор