PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с TQSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с TQSM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and TQSM.TO (TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while TQSM.TO is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by TD. XSU.TO is passively managed, while TQSM.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSU.TO returned 4.52%/yr vs 13.27%/yr for TQSM.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TQSM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и TQSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у TQSM.TO с доходностью 14.18%.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

TQSM.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.18%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.32%
3 года*
17.78%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и TQSM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%2.98%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		14.18%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%

Correlation

The correlation between XSU.TO and TQSM.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.60

Over the past year, XSU.TO and TQSM.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и TQSM.TO

Секторы
XSU.TO
TQSM.TO

Промышленность

17.5%
20.1%

Технологии

16.9%
14.0%

Здравоохранение

16.5%
7.3%

Финансовые услуги

15.9%
21.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.0%

Недвижимость

6.2%
3.1%

Энергетика

6.2%
6.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.1%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
TQSM.TO
20.1%

Технологии

XSU.TO
16.9%
TQSM.TO
14.0%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
TQSM.TO
7.3%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
TQSM.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
TQSM.TO
14.0%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
TQSM.TO
3.1%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
TQSM.TO
6.3%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
TQSM.TO
4.5%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
TQSM.TO
0.4%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
TQSM.TO
1.8%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
TQSM.TO
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с TPE.TOTQSM.TO с TSCSX

Доходность на риск

XSU.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOTQSM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.63

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.41

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.99

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

9.36

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. TQSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQSM.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и TQSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOTQSM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и TQSM.TO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и TQSM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOTQSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-33.03%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.17%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-23.78%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-23.78%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-5.51%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.61%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и TQSM.TO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOTQSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.98%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.55%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

15.02%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.98%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.16%

+5.33%

Сравнение комиссий XSU.TO и TQSM.TO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и TQSM.TO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TQSM.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.77%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and TQSM.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSU.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSU.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TQSM.TO.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while TQSM.TO is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.40% for TQSM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и TQSM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор