Сравнение XSTH.TO с XFR.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTH.TO returned 3.81%/yr vs 3.99%/yr for XFR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%.
XSTH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.04% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and XFR.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between XSTH.TO and XFR.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
XFR.TO
Сравнение XSTH.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.96 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 29.53 | -27.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 87.75 | -80.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 4.09 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и XFR.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -4.12% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.10% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -0.30% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.02% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.06% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.03% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и XFR.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.18% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.47% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 0.72% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 0.82% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 1.85% | +1.78% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и XFR.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and XFR.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for XSTH.TO.
XSTH.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор