PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSTC.L с XDWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с XDWU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDWU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 19.73%/yr vs 10.37%/yr for XDWU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и XDWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как XDWU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у XDWU.L с доходностью 9.88%.

XSTC.L

1 день
-1.28%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
15.01%
С начала года
14.34%
1 год
26.78%
3 года*
26.70%
5 лет*
19.73%
10 лет*
—

XDWU.L

1 день
1.11%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
7.12%
С начала года
9.88%
1 год
18.55%
3 года*
14.80%
5 лет*
10.37%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и XDWU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		14.34%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		9.88%16.42%15.21%-4.70%7.90%11.61%1.30%17.69%13.12%

Correlation

The correlation between XSTC.L and XDWU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between XSTC.L and XDWU.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и XDWU.L

Секторы
XSTC.L
XDWU.L

Технологии

99.3%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.1%
1.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

97.3%

Технологии

XSTC.L
99.3%
XDWU.L

-

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.6%
XDWU.L

-

Энергетика

XSTC.L
0.1%
XDWU.L
0.5%

Промышленность

XSTC.L
0.1%
XDWU.L
1.4%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
XDWU.L

-

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

XDWU.L

-

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

XDWU.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

XDWU.L

-

Здравоохранение

XSTC.L

-

XDWU.L

-

Недвижимость

XSTC.L

-

XDWU.L

-

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

XDWU.L
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с IITU.LXSTC.L с BRK-BXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUUS.LXDWU.L с IUSU.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с JXIXDWU.L с VJPU.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSTC.LXDWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.36

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.25

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.55

-1.88

XSTC.L vs. XDWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWU.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и XDWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и XDWU.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки XDWU.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XDWU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LXDWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-25.93%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-8.21%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-12.05%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-22.27%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-3.53%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.87%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

3.33%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и XDWU.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LXDWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.51%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

11.36%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

13.54%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

14.61%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

15.70%

+6.79%

Сравнение комиссий XSTC.L и XDWU.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и XDWU.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как XDWU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.28%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and XDWU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XDWU.L is Utilities Equities. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDWU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.25% for XDWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XDWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор