Сравнение XST.TO с ZQQ.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.62%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции XST.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 19.97% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.62%
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам XST.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 1.77% | 16.38% | 19.83% | 6.37% | 8.76% | 20.39% | 3.48% | 12.13% | 1.65% | 6.95% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Correlation
The correlation between XST.TO and ZQQ.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between XST.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XST.TO и ZQQ.TO
Секторы
XST.TO
ZQQ.TO
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
ZQQ.TO
Потребительский циклический сектор
XST.TO
ZQQ.TO
Сырьевые материалы
XST.TO
-
ZQQ.TO
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
ZQQ.TO
Энергетика
XST.TO
-
ZQQ.TO
Финансовые услуги
XST.TO
-
ZQQ.TO
Здравоохранение
XST.TO
-
ZQQ.TO
Промышленность
XST.TO
-
ZQQ.TO
Недвижимость
XST.TO
-
ZQQ.TO
Технологии
XST.TO
-
ZQQ.TO
Коммунальные услуги
XST.TO
-
ZQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
ZQQ.TO
Сравнение XST.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XST.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.93 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XST.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.39 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -36.39% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.86% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -22.79% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -36.39% | +25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -36.39% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.77% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.37% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.44% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и ZQQ.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 4.72% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.56% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.02% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.73% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.56% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 22.41% | -7.46% |
Сравнение комиссий XST.TO и ZQQ.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and ZQQ.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор