Сравнение XST.TO с FINN.NEO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while FINN.NEO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. XST.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XST.TO returned 46.74%/yr vs 42.03%/yr for FINN.NEO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 36.16%.
XST.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 18.76%
- Всё время*
- 20.83%
FINN.NEO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- С начала года
- 36.16%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 42.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.79%
Сравнение доходности по годам XST.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 7.52% | 16.38% | 140.92% | 2.93% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 36.16% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between XST.TO and FINN.NEO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.08 |
The correlation between XST.TO and FINN.NEO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
XST.TO
FINN.NEO
Сравнение XST.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XST.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.23 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 13.10 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -25.66% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.94% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -25.66% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.23% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.98% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.85% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и FINN.NEO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.87% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 20.23% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 24.78% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 22.38% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 22.38% | +13.09% |
Сравнение комиссий XST.TO и FINN.NEO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and FINN.NEO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XST.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XST.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while FINN.NEO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 1.09% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор