PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSSW.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSSW.L с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

XSSW.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSSW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSSW.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSSW.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP		-2.99%20.12%27.85%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		4.14%22.57%2.99%
Разные валюты инструментов

XSSW.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSSW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.

XSSW.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
24.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.16%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XSSW.L:
XSSW.L с TELE.LXSSW.L с XSKR.LXSSW.L с XUCM.LXSSW.L с XLCP.LXSSW.L с XLCS.LXSSW.L с GXLC.LXSSW.L с WTEL.L
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий XSSW.L и EXUS.L

XSSW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XSSW.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSSW.L
Ранг доходности на риск XSSW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSSW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSSW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSSW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSSW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSSW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSSW.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSSW.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.83

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.33

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.47

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSSW.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSSW.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSSW.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSSW.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.94

+0.52

Корреляция

Корреляция между XSSW.L и EXUS.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSSW.L и EXUS.L

Ни XSSW.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSSW.L и EXUS.L

Максимальная просадка XSSW.L за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSSW.L и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSSW.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-12.85%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.74%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-6.54%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.34%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.68%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSSW.L и EXUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) составляет 4.94%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что XSSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSSW.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.21%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.89%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.13%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.15%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

13.15%

+2.70%