Сравнение XSPX.L с XXTW.L
XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XSPX.L returned 29.08% vs 53.00% for XXTW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPX.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPX.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XSPX.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.30%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPX.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 10.56% | 9.46% | 27.43% | 7.02% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XSPX.L and XXTW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between XSPX.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPX.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XSPX.L
XXTW.L
Сравнение XSPX.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPX.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.14 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 8.22 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.52 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XSPX.L и XXTW.L
Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -28.44% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.79% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.31% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.02% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.43% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPX.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.76% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 14.37% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 19.30% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 21.48% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.48% | -5.95% |
Сравнение комиссий XSPX.L и XXTW.L
XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPX.L и XXTW.L
Ни XSPX.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPX.L and XXTW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XSPX.L is categorized as S&P 500, while XXTW.L is Technology Equities. XSPX.L tracks S&P 500 Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор