PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции XSPX.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 16.30% против 25.21% соответственно.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
5.51%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.14%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
14.96%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.74%
1 год
52.87%
3 года*
29.51%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.60%13.70%36.24%47.09%-23.22%31.09%40.22%40.71%2.60%25.81%

Correlation

The correlation between XSPX.L and XDWT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.81

The correlation between XSPX.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и XDWT.L

Секторы
XSPX.L
XDWT.L

Технологии

35.6%
99.1%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%
0.1%

Промышленность

8.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XSPX.L
35.6%
XDWT.L
99.1%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
XDWT.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
XDWT.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
XDWT.L

-

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
XDWT.L
0.1%

Промышленность

XSPX.L
8.3%
XDWT.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
XDWT.L

-

Энергетика

XSPX.L
3.5%
XDWT.L
0.1%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
XDWT.L

-

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
XDWT.L

-

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

XSPX.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.38

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.13

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

7.96

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.16

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и XDWT.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-27.95%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-16.79%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-27.95%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-27.95%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-27.95%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.32%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.64%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.62%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.48%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

15.35%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

20.26%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

22.66%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

21.96%

-6.43%

Сравнение комиссий XSPX.L и XDWT.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и XDWT.L

Ни XSPX.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and XDWT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XSPX.L is categorized as S&P 500, while XDWT.L is Technology Equities. XSPX.L tracks S&P 500 Index, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.25% for XDWT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор