PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции XSPX.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.30% против 27.26% соответственно.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.85%
1 год
29.08%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between XSPX.L and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between XSPX.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и IITU.L

Секторы
XSPX.L
IITU.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XSPX.L
35.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

XSPX.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

XSPX.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
IITU.L

-

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

XSPX.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.71

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.46

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.17

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

8.17

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.23

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и IITU.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-28.03%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-16.76%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-28.03%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-28.03%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-28.03%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.89%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.14%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.51%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и IITU.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.01%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

14.45%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.60%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

21.94%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

21.31%

-5.78%

Сравнение комиссий XSPX.L и IITU.L

И XSPX.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и IITU.L

Ни XSPX.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSPX.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

XSPX.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. XSPX.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор