Сравнение XSPI с IBID
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и IBID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.95% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.63% |
Correlation
The correlation between XSPI and IBID is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. IBID — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение XSPI c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и IBID
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -1.28% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.55% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.22% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 1.23% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 2.24% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 2.24% | +16.52% |
Сравнение комиссий XSPI и IBID
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и IBID
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and IBID have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 3.68% for IBID.
XSPI is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. XSPI tracks S&P 500, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: NEOS Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор