PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 13.78% против 16.15% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between XSP.TO and VFV.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.83

The correlation between XSP.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и VFV.TO

Секторы
XSP.TO
VFV.TO

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XSP.TO
36.2%
VFV.TO
35.7%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
VFV.TO
11.6%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
VFV.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
VFV.TO
10.2%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
VFV.TO
8.5%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
VFV.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
VFV.TO
4.9%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
VFV.TO
3.5%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
VFV.TO
2.4%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
VFV.TO
1.9%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
VFV.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.53

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

13.47

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.14

-0.78

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-27.43%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.62%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.05%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-22.19%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-27.43%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.35%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и VFV.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.00%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.56%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.44%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.91%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.57%

+1.62%

Сравнение комиссий XSP.TO и VFV.TO

И XSP.TO, и VFV.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and VFV.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO and VFV.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор