Сравнение XSP.TO с IMO.TO
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IMO.TO (Imperial Oil Limited) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 18.24%/yr for IMO.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и IMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 49.41%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям IMO.TO по среднегодовой доходности: 13.78% против 18.24% соответственно.
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
IMO.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 49.41%
- 6 месяцев
- 34.92%
- 1 год
- 80.96%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 37.08%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам XSP.TO и IMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 49.41% | 37.40% | 20.37% | 17.64% | 47.77% | 94.39% | -26.99% | 1.80% | -10.19% | -14.64% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and IMO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2001 г. | 0.35 |
The correlation between XSP.TO and IMO.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск
XSP.TO
IMO.TO
Сравнение XSP.TO c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSP.TO | IMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.60 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 15.01 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSP.TO | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.22 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и IMO.TO
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и IMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -78.70% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -17.70% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -20.83% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -26.59% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -75.21% | +39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -6.96% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -18.06% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.41% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и IMO.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 10.29% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 21.84% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 26.50% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 30.46% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 33.40% | -15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и IMO.TO
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IMO.TO в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.31% | 2.43% | 2.71% | 2.57% | 2.21% | 2.26% | 3.64% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 1.26% | 1.20% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and IMO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и IMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор