PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSP.TO с IMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и IMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 49.41%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям IMO.TO по среднегодовой доходности: 13.78% против 18.24% соответственно.


XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

IMO.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-2.58%
С начала года
49.41%
6 месяцев
34.92%
1 год
80.96%
3 года*
43.28%
5 лет*
37.08%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и IMO.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
IMO.TO
Imperial Oil Limited
49.41%37.40%20.37%17.64%47.77%94.39%-26.99%1.80%-10.19%-14.64%

Correlation

The correlation between XSP.TO and IMO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2001 г.

0.35

The correlation between XSP.TO and IMO.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Imperial Oil Limited

Доходность на риск

XSP.TO vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IMO.TO
Ранг доходности на риск IMO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSP.TOIMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.60

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

15.01

-2.37

XSP.TO vs. IMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMO.TO равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и IMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSP.TOIMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.08

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и IMO.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и IMO.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSP.TOIMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-78.70%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-17.70%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-20.83%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-26.59%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-75.21%

+39.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-6.96%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-18.06%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.41%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и IMO.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSP.TOIMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

10.29%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

21.84%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

26.50%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

30.46%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

33.40%

-15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и IMO.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IMO.TO в 1.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO.TO
Imperial Oil Limited
1.31%2.43%2.71%2.57%2.21%2.26%3.64%2.47%2.11%1.61%1.26%1.20%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы


XSP.TO and IMO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и IMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор