Сравнение XSOE с XGEN.DE
XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE returned 23.01%/yr vs 4.15%/yr for XGEN.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for XGEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и XGEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOE торгуется в USD, в то время как XGEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у XGEN.DE с доходностью -2.54%.
XSOE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 29.59%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.50%
XGEN.DE
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOE и XGEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 26.71% | 30.05% | 7.02% | 10.28% | -5.09% |
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -2.54% | 21.23% | -2.93% | -2.86% | -5.79% |
Correlation
The correlation between XSOE and XGEN.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE vs. XGEN.DE — Ранг доходности на риск
XSOE
XGEN.DE
Сравнение XSOE c XGEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE | XGEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.57 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 3.78 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.28 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и XGEN.DE
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки XGEN.DE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и XGEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -33.22% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.57% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | -27.11% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -7.51% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -14.28% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.46% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и XGEN.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.81% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 14.91% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 19.10% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.00% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.00% | +0.58% |
Сравнение комиссий XSOE и XGEN.DE
XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XGEN.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и XGEN.DE
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как XGEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.29% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
XSOE and XGEN.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.
XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while XGEN.DE is Health & Biotech Equities. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.30% for XGEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSOE и XGEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор