PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEN.DE с ESGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGEN.DE с ESGL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L).

XGEN.DE и ESGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. ESGL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGEN.DE и ESGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGEN.DE и ESGL.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-4.14%7.38%2.95%-5.84%-9.98%
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.75%12.79%7.37%16.23%0.51%
Разные валюты инструментов

XGEN.DE торгуется в EUR, в то время как ESGL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGEN.DE показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у ESGL.L с доходностью 0.75%.

XGEN.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
5.14%
1 год
11.86%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGL.L

1 день
3.19%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.75%
6 месяцев
4.39%
1 год
9.97%
3 года*
9.39%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с GLDXGEN.DE с FBT.L
Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с HTGCESGL.L с SPDM.LESGL.L с BNKS.LESGL.L с IWVL.LESGL.L с GLDESGL.L с ESIF.DEESGL.L с VGK

Сравнение комиссий XGEN.DE и ESGL.L

XGEN.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGL.L в 0.20%.

XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

XGEN.DE vs. ESGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEN.DE c ESGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEN.DEESGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.66

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

3.45

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEN.DE vs. ESGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEN.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGL.L равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEN.DE и ESGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEN.DEESGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.38

-0.53

Корреляция

Корреляция между XGEN.DE и ESGL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEN.DE и ESGL.L

Ни XGEN.DE, ни ESGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGEN.DE и ESGL.L

Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки ESGL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и ESGL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGEN.DEESGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-34.24%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.50%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-7.35%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.46%

-5.92%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.97%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEN.DE и ESGL.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) имеют волатильность 6.10% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGEN.DEESGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.28%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.65%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

15.14%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.78%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.43%

-0.93%