PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с SPY4.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 19.29%/yr vs 13.76%/yr for SPY4.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for SPY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у SPY4.DE с доходностью 17.82%.

XSOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.10%
6 месяцев
27.93%
1 год
45.78%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY4.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
4.63%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.81%
1 год
28.05%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и SPY4.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		26.10%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.57%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		17.82%-3.63%18.67%13.23%-8.82%10.56%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and SPY4.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.53

The correlation between XSOE.DE and SPY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD

Доходность на риск

XSOE.DE vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOE.DESPY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.92

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.71

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.60

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

14.13

+0.85

XSOE.DE vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY4.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и SPY4.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки SPY4.DE в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и SPY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DESPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-42.71%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-6.07%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-29.11%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.46%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-5.84%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.98%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и SPY4.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DESPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

2.60%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

10.01%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

14.58%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.35%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.47%

-1.98%

Сравнение комиссий XSOE.DE и SPY4.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и SPY4.DE

Ни XSOE.DE, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOE.DE and SPY4.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY4.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY4.DE is Mid Cap Blend Equities. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while SPY4.DE tracks S&P MidCap 400. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.30% for SPY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и SPY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор