PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE.DE показывает доходность 24.59%, а PCOM.DE немного выше – 25.30%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%-2.64%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and PCOM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.14

The correlation between XSOE.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

XSOE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.89

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.36

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.17

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

9.37

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, примерно равная максимальной просадке PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-27.22%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.82%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-15.80%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.52%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-15.90%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.93%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и PCOM.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.27%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

17.17%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.43%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.76%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.76%

-0.49%

Сравнение комиссий XSOE.DE и PCOM.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и PCOM.DE

Ни XSOE.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOE.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while PCOM.DE is Commodities. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор