PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE.DE показывает доходность 24.59%, а FVEM.DE немного выше – 25.43%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.74%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and FVEM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XSOE.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.66

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.59

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.42

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

16.79

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-18.76%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.62%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-18.76%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.08%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-3.46%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и FVEM.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеют волатильность 7.20% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.82%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.67%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.04%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.04%

+1.23%

Сравнение комиссий XSOE.DE и FVEM.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и FVEM.DE

Ни XSOE.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSOE.DE and FVEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.18% for FVEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор