Сравнение XSOE.DE с EMGA.L
XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while EMGA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 4.19%/yr for EMGA.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for EMGA.L.
Доходность
Сравнение доходности XSOE.DE и EMGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOE.DE торгуется в EUR, в то время как EMGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у EMGA.L с доходностью 1.94%.
XSOE.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMGA.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOE.DE и EMGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 24.59% | 16.93% | 10.26% | 6.05% | -19.00% | 3.24% |
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.95% | 4.22% | 3.68% | 8.31% | -5.43% | -1.33% |
Correlation
The correlation between XSOE.DE and EMGA.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE.DE vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск
XSOE.DE
EMGA.L
Сравнение XSOE.DE c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE.DE | EMGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.87 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 6.42 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE.DE | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.02 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE.DE и EMGA.L
Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки EMGA.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и EMGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE.DE | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -19.23% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -3.77% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -7.02% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.19% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -8.76% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.10% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE.DE и EMGA.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE.DE | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.11% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 5.94% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 6.95% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 7.81% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 9.47% | +7.80% |
Сравнение комиссий XSOE.DE и EMGA.L
XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE.DE и EMGA.L
Ни XSOE.DE, ни EMGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSOE.DE and EMGA.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSOE.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSOE.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EMGA.L is Emerging Markets Bonds. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.50% for EMGA.L.
Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и EMGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор