Сравнение XSNR.L с XXTW.L
XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSNR.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. XSNR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XSNR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.95%
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSNR.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
XXTW.L
Сравнение XSNR.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSNR.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | — | — |
Сравнение комиссий XSNR.L и XXTW.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и XXTW.L
Ни XSNR.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XSNR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSNR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XSNR.L is categorized as Industrials Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XSNR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.20% for XSNR.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSNR.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор