Сравнение XSNR.L с SXLI.L
XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSNR.L returned 12.04%/yr vs 14.52%/yr for SXLI.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSNR.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SXLI.L.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и SXLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как SXLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у SXLI.L с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции XSNR.L уступали акциям SXLI.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.52% соответственно.
XSNR.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.04%
SXLI.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам XSNR.L и SXLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 7.81% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -12.09% | 21.42% |
SXLI.L SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 13.00% | 10.72% | 19.47% | 12.05% | 5.93% | 21.83% | 6.89% | 23.71% | -8.91% | 12.81% |
Correlation
The correlation between XSNR.L and SXLI.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between XSNR.L and SXLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSNR.L и SXLI.L
Секторы
XSNR.L
SXLI.L
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
XSNR.L
SXLI.L
Коммуникационные услуги
XSNR.L
SXLI.L
-
Финансовые услуги
XSNR.L
SXLI.L
-
Сырьевые материалы
XSNR.L
SXLI.L
Потребительский защитный сектор
XSNR.L
SXLI.L
-
Технологии
XSNR.L
SXLI.L
Потребительский циклический сектор
XSNR.L
SXLI.L
Энергетика
XSNR.L
SXLI.L
-
Здравоохранение
XSNR.L
-
SXLI.L
-
Недвижимость
XSNR.L
-
SXLI.L
-
Коммунальные услуги
XSNR.L
-
SXLI.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSNR.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
SXLI.L
Сравнение XSNR.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | SXLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.71 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.38 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | SXLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и SXLI.L
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, примерно равная максимальной просадке SXLI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и SXLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSNR.L | SXLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -35.05% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.94% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -20.84% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -20.84% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -35.05% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.99% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.20% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.90% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и SXLI.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | SXLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.17% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.61% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 14.57% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.91% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.04% | -0.15% |
Сравнение комиссий XSNR.L и SXLI.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXLI.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и SXLI.L
Ни XSNR.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSNR.L and SXLI.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSNR.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XSNR.L and 0.15% for SXLI.L.
Подберите оптимальное распределение для XSNR.L и SXLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор