Сравнение XSLR.DE с GLDI
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 20.65%/yr vs 11.53%/yr for GLDI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -3.21%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- 81.85%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -13.21% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -3.21% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | 5.02% | 3.80% | -1.30% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and GLDI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
GLDI
Сравнение XSLR.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.99 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.10 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и GLDI
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -27.73% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -13.78% | -28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.85% | -13.78% | -28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -13.78% | -28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -13.01% | -27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -8.81% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 4.37% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и GLDI
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 6.91% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.59% | 14.11% | +38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.63% | 15.45% | +44.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 11.36% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 11.34% | +23.63% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и GLDI
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и GLDI
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.21% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and GLDI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
XSLR.DE is categorized as Silver, while GLDI is Gold. XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор