Сравнение XSLR.DE с GBUG
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. XSLR.DE is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, XSLR.DE returned 103.59% vs 45.06% for GBUG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и GBUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -9.29%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -2.22% | 105.32% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -9.29% | 95.77% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and GBUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between XSLR.DE and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. GBUG — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
GBUG
Сравнение XSLR.DE c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.DE | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.42 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.68 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.97 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и GBUG
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GBUG в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -31.92% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -31.92% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -31.92% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -7.72% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 12.38% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и GBUG
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 16.38% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 15.62% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 38.71% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 46.61% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 45.39% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 45.39% | -12.25% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и GBUG
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и GBUG
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.75% | 1.56% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and GBUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
XSLR.DE is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор