Сравнение XSLR.DE с GBUG
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. XSLR.DE is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, XSLR.DE returned 81.85% vs 59.67% for GBUG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и GBUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -8.73%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- 81.85%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -13.21% | 106.65% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -8.73% | 98.78% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and GBUG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between XSLR.DE and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. GBUG — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
GBUG
Сравнение XSLR.DE c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.68 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.34 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и GBUG
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки GBUG в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -35.79% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -35.79% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -31.51% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -8.53% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 13.80% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и GBUG
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 13.05%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 18.18% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.59% | 40.35% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.63% | 48.23% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 45.96% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 45.96% | -10.99% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и GBUG
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и GBUG
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and GBUG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
XSLR.DE is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор