Сравнение XSI.TO с XQQ.TO
XSI.TO (iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XSI.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSI.TO returned 2.23%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XSI.TO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSI.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSI.TO показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XSI.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 2.23% против 19.59% соответственно.
XSI.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.23%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XSI.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSI.TO iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF | 0.69% | 3.82% | 5.36% | 7.51% | -8.90% | 0.59% | 3.70% | 7.09% | -1.07% | 2.94% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XSI.TO and XQQ.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between XSI.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSI.TO и XQQ.TO
Секторы
XSI.TO
XQQ.TO
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XSI.TO
XQQ.TO
Недвижимость
XSI.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
XSI.TO
-
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
XSI.TO
-
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
XSI.TO
-
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
XSI.TO
-
XQQ.TO
Энергетика
XSI.TO
-
XQQ.TO
Финансовые услуги
XSI.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
XSI.TO
-
XQQ.TO
Промышленность
XSI.TO
-
XQQ.TO
Технологии
XSI.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSI.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XSI.TO
XQQ.TO
Сравнение XSI.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSI.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.94 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 10.98 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSI.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.37 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XSI.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XSI.TO за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSI.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSI.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -38.55% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -12.76% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -22.72% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -38.55% | +26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -38.55% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -5.92% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.41% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSI.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) составляет 1.38%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSI.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 4.51% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 12.01% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 15.82% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 22.51% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 22.34% | -16.53% |
Сравнение комиссий XSI.TO и XQQ.TO
XSI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSI.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
XSI.TO iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF | 4.35% | 4.42% | 4.43% | 4.28% | 3.49% | 2.88% | 3.04% | 3.41% | 3.31% | 3.22% | 3.30% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSI.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for XSI.TO.
XSI.TO is categorized as High Yield Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XSI.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.55% for XSI.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSI.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор