PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSI.TO с CGHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSI.TO с CGHY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO).

XSI.TO и CGHY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XSI.TO и CGHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSI.TO и CGHY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.36%3.82%5.36%7.51%-8.90%0.59%3.70%7.09%-1.07%2.94%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%2.47%-1.13%10.73%-2.45%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, XSI.TO показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CGHY.TO с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции XSI.TO уступали акциям CGHY.TO по среднегодовой доходности: 2.32% против 6.78% соответственно.

XSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.18%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.32%

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Часто сравнивают с XSI.TO:
XSI.TO с ERNS.LXSI.TO с ZFH.TOXSI.TO с BND.TOXSI.TO с ZHY.TOXSI.TO с XHY.TOXSI.TO с CVD.TOXSI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с WXM.TOCGHY.TO с BTCX-B.TOCGHY.TO с XHY.TO

Сравнение комиссий XSI.TO и CGHY.TO

XSI.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CGHY.TO в 0.76%.

CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

Доходность на риск

XSI.TO vs. CGHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSI.TO
Ранг доходности на риск XSI.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSI.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSI.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSI.TO c CGHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSI.TOCGHY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.59

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.86

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

4.95

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSI.TO vs. CGHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSI.TO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGHY.TO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSI.TO и CGHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSI.TOCGHY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между XSI.TO и CGHY.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSI.TO и CGHY.TO

Дивидендная доходность XSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CGHY.TO в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.42%4.42%4.43%4.28%3.49%2.88%3.04%3.41%3.31%3.22%3.30%3.60%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%

Просадки

Сравнение просадок XSI.TO и CGHY.TO

Максимальная просадка XSI.TO за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки CGHY.TO в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSI.TO и CGHY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSI.TOCGHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-24.44%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.59%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-9.81%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-24.44%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.85%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.08%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.96%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSI.TO и CGHY.TO

Текущая волатильность для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) составляет 1.91%, в то время как у CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что XSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSI.TOCGHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.42%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

4.87%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

7.49%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

14.51%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

13.00%

-7.20%